Solo una ultima duda, Yo me basé en parte en el ejemplo de @MauricioContreras (hasta lo hice en mi ambiente de pruebas) pero lo que no me pareció optimo es tener que cargar los 8751 registros a un JSON desde el inicio y a partir de ahí, jugar con los selects.

La cosa es: Esa opción es mejor al momento de una alta demanda de transacciones?? (miles de usuarios actualizando información con selects dependientes) o por el contrario, la forma que yo adopte de ir cargando cada select en cuando el usuario hace el onChange del select anterior es la mejor??

$(document).ready(function(){
$("#country").change(function(){
setTimeout(getProvinces($("#country").val()), 5000);
});

$("#province").change(function(){
setTimeout(getCities($("#province").val()), 5000);
});

});

function getProvinces(country){
$.get("loadData.php","country="+country, function(data){
$("#province").html(data);

var province = $("#province").val();
getCities(province);
});
}

function getCities(province){
$.get("loadData.php","province="+province, function(data){
$("#city").html(data);

$(document).ready(function(){
$("#country").change(function(){
setTimeout(getProvinces, 1000);
});

$("#province").change(function(){
setTimeout(getCities, 1000);
});

});

function getProvinces(){
const country = $("#country").val();
$.get("loadData.php","country="+country, function(data){
$("#province").html(data);

setTimeout(getCities, 1000);
});
}

function getCities(){
const province = $("#province").val();
$.get("loadData.php","province="+province, function(data){
$("#city").html(data);